TY - JOUR ID - 104765 TI - فراواکنشی و دامنه نوسان قیمت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران JO - تحقیقات حسابداری و حسابرسی JA - IAAR LA - fa SN - 2251-8428 AU - بدری, احمد AU - اصیل زاده, محمد AD - استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه شهید بهشتی AD - کارشناس ارشد مدیریت مالی،دانشگاه شهید بهشتی Y1 - 2011 PY - 2011 VL - 3 IS - 9 SP - 56 EP - 73 KW - فراواکنشی KW - دامنه نوسان قیمت KW - بازده غیر عادی KW - رویداد پژوهی DO - 10.22034/iaar.2011.104765 N2 - بر اساس فرضیه فراواکنشی، به عنوان یکی از خلاف قاعده­های مطرح در بازارهای مالی، سرمایه­گذاران تمایل به واکنش بیش از اندازه نسبت به اخبار و اطلاعات منتشره(خوب یا بد) دارند. هدف این تحقیق بررسی فرضیه فراواکنشی سرمایه­گذاران با استفاده از دامنه نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1387-1382، در دو دوره از دامنه نوسان قیمت می­باشد. بررسی این فرضیه، مبتنی بر رویکرد رویداد پژوهی است و رویداد، معادل رسیدن قیمت پایانی سهم به حد نوسان قیمت(بالا یا پایین) در قلمرو زمانی تحقیق تعریف می­شود.نتایج بدست آمده نشان می­دهد که در کوتاه مدت، فراواکنشی در بین سرمایه­گذاران بورس اوراق بهادار تهران دیده می­شود، افزون بر آن  با کاهش میزان دامنه نوسان قیمت سهام، شدت واکنش بیش از اندازه نیز کاهش می­یابد. UR - https://www.iaaaar.com/article_104765.html L1 - https://www.iaaaar.com/article_104765_cd1aa4b8cb3c67c67a8376802f58f879.pdf ER -