@article { author = {Pouyanfar, Ahmad and Khanjari, Sara}, title = {The effect of trading time interval on intraday price volatility in Tehran Stock Exchange}, journal = {Accounting and Auditing Research}, volume = {2}, number = {5}, pages = {124-141}, year = {2010}, publisher = {Licence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr}, issn = {2251-8428}, eissn = {}, doi = {10.22034/iaar.2010.105171}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {تاثیر فاصله زمانی معاملات بر نوسان درون روزانه قیمت‌ها در بورس تهران}, abstract_fa = {مسئله اصلی در اندازه­گیری نوسان در داده های پرفراونی معاملاتی، نرخ ورود غیریکسان معاملات می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل گارچ-خودرگرسیو شرطی و داده­ های بورس اوراق بهادار تهران، اثر فاصله زمانی معاملات بر نوسان قیمت­ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که فاصله زمانی معاملات و حجم معاملات بر نوسان درون روزانه بازدهی تاثیرگذار می­باشد. نتایج مدل­های تخمینی حاکی از این واقعیت می باشد که مدل گارچ- خودرگرسیو شرطی تخمین بهتری در مقایسه با مدل گارچ ارایه می­نماید.}, keywords_fa = {نوسان درون روزانه,ریزساختار بازار,مدل خودرگرسیو شرطی,مدل گارچ,فاصله زمانی معاملات}, url = {https://www.iaaaar.com/article_105171.html}, eprint = {https://www.iaaaar.com/article_105171_5e0836d3352252384757f71719cd7e99.pdf} }