@article { author = {Moghadam, Abdolkarim and Vahed Moghadam, Hossein}, title = {Effects of oil price fluctuations on abnormal stock returns companies accepted in tehran stock exchange}, journal = {Accounting and Auditing Research}, volume = {8}, number = {29}, pages = {22-41}, year = {2016}, publisher = {Licence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr}, issn = {2251-8428}, eissn = {}, doi = {10.22034/iaar.2016.99188}, abstract = {Fluctuations in oil prices a major factor in many of the economic crisis in the oil exporting and importing countries.Stock exchange is one of the main components of the financial markets is that economic growth and development role in the country. The aim of this research reviews the impact of oil price fluctuations on abnormal stock returns of companies accepted in tehran stock exchange is structured using vector error correction model in this study using screening techniques, during 1388-1392, 96 companies from accepted in tehran stock exchange is selected. The research of the type of applied research and is the target of the kind of descriptive research that practices solidarity. After collecting the data, the variables are calculated and then using panel data regression model and random effects model to examine relationships between variables was investigated. Hypothesis test results indicate that oil price fluctuations and abnormal stock returns of companies tehran stock exchange has a significant relationship}, keywords = {Negative fluctuations Oil price,Abnormal stock returns,positive fluctuations Oil price,Structural Vector Error Correction model (SVEC)}, title_fa = {بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران}, abstract_fa = {نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران­های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده­ی نفت است. بورس اوراق بهادار یکی از اصلی­ترین اجزای بازارهای مالی است که نقش مؤثری در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری می­باشد؛ بدین منظور با استفاده از تکنیک غربالگری طی سال‌های 1392-1388، تعداد 96 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب گردیده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و از بُعد هدف از نوع تحقیقات توصیفی است که به شیوه همبستگی صورت می­گیرد. پس از جمع­آوری داده­ها، متغیرهای پژوهش محاسبه شده­اند و سپس با بهره­گیری از مدل رگرسیونی داده­های ترکیبی و الگوی اثرات تصادفی به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. نتایج آزمون فرضیه­ها نشان می­دهد که نوسانات قیمت نفت با بازده غیرعادی سهام شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران رابطه­ی معنی­داری دارد.}, keywords_fa = {نوسانات منفی قیمت نفت,بازده غیرعادی سهام,نوسانات مثبت قیمت نفت,مدل تصحیح خطای برداری ساختاری}, url = {https://www.iaaaar.com/article_99188.html}, eprint = {https://www.iaaaar.com/article_99188_4c752180f77eb7c4a6f63b5757676c1a.pdf} }