مسئله اصلی در اندازهگیری نوسان در داده های پرفراونی معاملاتی، نرخ ورود غیریکسان معاملات می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل گارچ-خودرگرسیو شرطی و داده های بورس اوراق بهادار تهران، اثر فاصله زمانی معاملات بر نوسان قیمتها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که فاصله زمانی معاملات و حجم معاملات بر نوسان درون روزانه بازدهی تاثیرگذار میباشد. نتایج مدلهای تخمینی حاکی از این واقعیت می باشد که مدل گارچ- خودرگرسیو شرطی تخمین بهتری در مقایسه با مدل گارچ ارایه مینماید.
پویان فر,احمد و حنجری,سارا . (1389). تاثیر فاصله زمانی معاملات بر نوسان درون روزانه قیمتها در بورس تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی, 2(5), 124-141. doi: 10.22034/iaar.2010.105171
MLA
پویان فر,احمد , و حنجری,سارا . "تاثیر فاصله زمانی معاملات بر نوسان درون روزانه قیمتها در بورس تهران", تحقیقات حسابداری و حسابرسی, 2, 5, 1389, 124-141. doi: 10.22034/iaar.2010.105171
HARVARD
پویان فر احمد, حنجری سارا. (1389). 'تاثیر فاصله زمانی معاملات بر نوسان درون روزانه قیمتها در بورس تهران', تحقیقات حسابداری و حسابرسی, 2(5), pp. 124-141. doi: 10.22034/iaar.2010.105171
CHICAGO
احمد پویان فر و سارا حنجری, "تاثیر فاصله زمانی معاملات بر نوسان درون روزانه قیمتها در بورس تهران," تحقیقات حسابداری و حسابرسی, 2 5 (1389): 124-141, doi: 10.22034/iaar.2010.105171
VANCOUVER
پویان فر احمد, حنجری سارا. تاثیر فاصله زمانی معاملات بر نوسان درون روزانه قیمتها در بورس تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی, 1389; 2(5): 124-141. doi: 10.22034/iaar.2010.105171
