ارزیابی توان مدل یا‌دگیری عمیق و مد‌ل مارکوئیتز در تشکیل پرتفوی بهینه سهام

1. اسلامی بیدگلی، غلامرضا و علیرضا سارنج. (1387). "انتخاب پرتفوی با استفاده از سه معیار میانگین بازدهی، انحراف معیار بازدهی و نقد شوندگی در بورس اوراق بهادار تهران". بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 53، صص 16-3.
2. بیات، علی و لیدا اسدی. (1396). "بهینه‌سازی پرتفوی سهام: سودمندی الگوریتم پرندگان و مدل مارکوئیتز". مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 8، شماره 32، صص 85-63.
3. پارسائیان، علی و بهروز خدا رحمی. (1394). تئوری‌های نوین سرمایه‌گذاری، انتشارات ترمه، چاپ سوم، ص 6.
4. پارسائیان، علی. (1388). تئوری حسابداری مالی، انتشارات ترمه، چاپ دوم، ص 122.
5. پور زرندی، ابراهیم و مینا کیخا. (1393). "بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از روش K-meams و الگوریتم ژنتیک". مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 19، صص151-131.
6. پور زمانی، زهرا و اکرم روحانی. (1394). " رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و سرعت با استفاده از معیارهای ترکیبی عملکرد پرتفلیو". فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 8، شماره 29، صص 163-149.
7. پیمانی فروشانی، مسلم، امیرحسین ارضاء، مریم حمیدی زاده و مهدی اصغر زاده. (1398). "بهینه‌سازی پرتفوی به روش تسلط تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه علمی مطالعات مدیریت صنعتی، دوره 17، شماره 55، صص 207-185.
8. تقی زاده یزدی، محمدرضا، سعید فلاح‌پور و محمد احمدی مقدم. (1395). "انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از برنامه‌ریزی فرا آرمانی و برنامه‌ریزی آرمانی ترتیبی توسعه‌یافته". مجله تحقیقات مالی، دوره 4، شماره 18، 612-591.
9. تهرانی، رضا، محمد هندیجانی زاده و عیسی نوروزیان لکوان. (1394). "ارائه رویکردی جدید برای مدیریت فعال پرتفوی و انجام معاملات هوشمند سهام با تأکید بر نگرش انتخاب ویژگی". دانش سرمایه‌گذاری، دوره 13، شماره 14، صص 125-107.
10. تهرانی، رضا و عسگر نوربخش. (1394). مدیریت سرمایه‌گذاری، انتشارات نگاه دانش، چاپ سیزدهم،  ص 175.
11. حسینی، معصومه، شهناز مشایخ و مریم فلاح جوشقانی. (1394). "راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس: مروری بر ادبیات بازار بورس". فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، دوره 3، شماره 9، صص 210-195.
12. دارابی، رویا. (1399). "توان توضیح دهندگی بازده‌های سهام به‌وسیله نوسانات نامتعارف (ریسک غیر سیستماتیک)". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، شماره 45، صص 170-147.
13. رهنمای رود پشتی، فریدون، کاظم چاووشی و ابراهیم صابر. (1393). "بهینه‌سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد الگوریتم ژنتیک". فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، دوره 3، شماره 12، صص 231-217.
14. رضایی، مهدی، محمود باغجری و پوریا مظاهری فر. (1398). "مقایسه شبکه عصبی، سیستم فازی عصبی و مدل AR در پیش‌بینی بازده اوراق بهادر و الگوریتم جستجوی موجودات همزیست با ممتیک آن در بهینه‌سازی پرتفوی". دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 12، شماره 43، صص 119-109.
15. فرید، داریوش، حیدر میر فخرالدینی و علیرضا رجبی پور میبدی. (1389). "کاربست VAR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی مونت‌کارلو (MCS) در بورس اوراق بهادار تهران". مجله دانش و توسعه، دوره 18، شماره 31، صص 118-96.
16. فضل زاده، علیرضا، رضا رنج پور و رسول توحیدی. (1391). "بررسی توانایی مدل‌های تک شاخص شارپ و تحلیل پوششی داده‌ها در انتخاب پرتفوی کارا در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بورس اوراق بهادار، دوره 5، شماره 18، صص 59-39.
17. فلاح‌پور، سعید، حسین صفری و نادر عمرانی. (1393). "انتخاب پرتفوی با استفاده از ترکیب روش برنامه‌ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی و پرومترگ". مجله علوم اجتماعی و اقتصادی، دوره 2، شماره 5، صص 120-103.
18. قاضی فینی، رضا و حسین پناهیان. (1398). "پیش‌بینی و مدل‌سازی تلاطم بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های CARCH". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، شماره 43،صص 70-55.
19. کیقبادی، امیررضا و محمد احمدی. (1395). " مقایسه کارایی روش‌های GARCH و ARCH در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک جهت انتخاب پرتفولیوی بهینه". فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 8، شماره 32، صص 82-63.
20. کیقبادی، امیررضا، سمیه فتحی و سمیرا سیف. (1394). " رتبه‌بندی میزان تأثیر اقلام کلیدی ترازنامه‌ای و نسبت‌های سودآوری در انتخاب پرتفوی بهینه (با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی)". فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 7، شماره 28، صص 86-75.
21. لطف الهی، محمد، رامین شیرالی حسین زاده، مهدی جعفری سیاوشانی و محمدصادق صابریان. (1395). "کاربرد یادگیری عمیق در تشخیص ترافیک شبکه‌های کامپیوتری". بیست و دومین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران.
22. میرزایی، حمیدرضا، احمد خدامی پور و امید پور حیدری. (1395). "بررسی کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه‌سازی سهام با استفاده از شاخص‌های تکنیکال". مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 29، صص 84-64.
23. Arel, I. Rose, D.C. Karnowski, T.p. (2010). "Deep Machine Learning - A New Frontier in Artificial Intelligence Research [Research Frontier]". IEEE Computational Intelligence Magazine, 5: 13-18.
24. Chen CH. Lu CH. Lin CH. (2020). “An intelligence approach for group stock portfolio optimization with a trading mechanism”. Knowledge and Information Systems, 62: 287-316.
25. Deng, D. Yu, D. (2013). "Deep Learning: Methods and Applications Found". Trends Signal Process,7(4): 197–387.
26. Essid, H. Ganouati, J. Vigeant, S. (2018). "A mean-maverick game cross-efficiency approach to portfolio selection: an application to Paris stock exchange". Expert system with applications,1-45.
27. Hutton, A.P. Marcus, A.J. Tehranian, H. (2009). "Opaque Financial Reports, R2, and Crash Risk". Journal of Financial Economics, (94), 67-86.
28. Iorio, C. Frasso, G. Dambrosio, A. Siciliano, R. (2017). "A P-Spline based clustering approach for portfolio selection". Expert Systems with Applications, 14: 1-34.
29. Jones, C. P. (2002). Investment Management and Analysis, (8th ed). NewYork, John Wiley & Sons.
30. Markowitz, H. (1952). "Portfolio selection". Finance, 7 (1) 77–91.
31. Markowitz, H. (1959). Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, John Wiley & Sons.
32. Mehlawat, M. Kumar, A. Yadav, S. Chen, W. (2018). "Data envelopment analysis based fuzzy multi-objective portfolio selection model involving higher moments". Information Sciences, 460–461:128–150.
33. Thakur, G. Bhattacharyya, R. Sarkar, S. (2017). "Stock portfolio selection using dempster-shafer evidence theory". Journal of king saud university computer and information science,1-13.
34. Wilmott, P. (2007). Paul Wilmott introduces quantitative finance, John Wiley & Sons.
35. Zhou,W. Xu, Zeshui.) 2017). "Portfolio selection and risk investment under the hesitant fuzzy environment". Knowledge-Based Systems, P 1-37.

Zhou, X. Wang, J. Yang, X. Lev, V. Tu, Y. Wang, SH. (2018). "Portfolio selection under different attitudes in fuzzy environment". Information Sciences,