1. تقیزاده، رضا و عبدزاده کنفی، محمد، (1402). "تحلیلی بر بازار سرمایه با استفاده از رویکرد شبکه". تحقیقـات مـالی، 25(3)، صص. 369-386.
2. چهارسوقی، سیدکمال، و رحیم نژاد، فریده. (1395). کاربرد شبکه های پیچیده در تحلیل بازار سهام. کنفرانس ملی نوآوری در مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات با رویکرد هوشمندی کسب و کار.
3. سرچمی، محمد. خدامیپور، احمد. محمدی، مجید و حدیث، زینلی، (1402). "ارزیابی توان مدل یادگیری عمیق و مدل مارکوئیتز در تشکیل پرتفوی بهینه سهام". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، دوره 15، شماره 57، صص 47-68.
4. صادقی، حجتاله، (1398). "فیزیک مالی به عنوان زمینهای بین رشتهای؛ خدمات دانش فیزیک به مالی و نقد آنها". پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی، 19(9 )، صص. 93-112.
5. هاشمی گل سفیدی، افشین. لشگری، زهرا و زهره، حاجیها، (1401). "کاربرد یادگیری ماشین در ارائه الگویی برای پیشبینی ورشکستگی". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، دوره 14، شماره 56، صص 171-190.
6. Bardoscia, M., Barucca, P., Battiston, S., Caccioli, F., Cimini, G., Garlaschelli, D., ... and Caldarelli, G. )2021(. “The physics of financial networks”. Nature Reviews Physics, 3(7), pp. 490-507.
7. Battiston, S., et al. (2016). “Complexity theory and financial regulation”. Science, 351, pp. 818–819.
8. Bhattacharya, S., Sinha, S., Dey, P., Saha, A., Chowdhury, C., and Roy, S. )2023(. Online social-network sensing models. Computational Intelligence Applications for Text and Sentiment Data Analysis, pp. 113-140. Academic Press.
9. Coletti, P., Murgia, M. )2017(. “The network of the Italian stock market during the 2008–2011 financial crises”, Algorithmic Financ. (5), pp. 111–137.
10. Dimitri, G. M. )2023(. “Is Facebook regionally a small world network?” arXiv preprint arXiv:2301.04916.
11. Fontoura Costa, L. da. )2021(. “Further generalizations of the jaccard index”, ArXiv abs/2110.09619.
12. Huang, W., Wang, H., Wei, Y., et al. )2024(. “Complex network analysis of global stock market co-movement during the COVID-19 pandemic based on intraday open-high-low-close data”. Financ Innov 10, 7.
13. Humphries, M. D., Gurney, K. )2008(. “Network ‘small-world-ness’: a quantitative method for determining canonical network equivalence”, PLoS ONE 3 (4) e0002051.
14. Jin, Y., Lin, CY., Matsuo, Y., et al. )2012(. “Mining dynamic social networks from public news articles for company value prediction”. Soc Netw Anal Min. 2(3), pp. 217–228.
15. Li, B., Pi, D. )2018(. “Analysis of global stock index data during crisis period via complex network approach”. PLoS ONE 13(7): e0200600.
16. Nobi, A., Lee, S., Kim, DH., et al. )2014(. “Correlation and network topologies in global and local stock indices”. Phys Lett A 378(34), pp. 2482–2489.
17. Peng, SH., Han, W., Jia, G. )2022(. “Pearson correlation and transfer entropy in the Chinese stock market with time delay”, Data Science and Management, (5), Issue 3, pp. 117-123.
18. Qiao, H., Xia, Y., Li, Y. )2016(. “Can network linkage effects determine return? evidence from Chinese stock market”, PLoS One 11 (6) e0156784.
19. Schwartz, G. A. )2021(. “Complex networks reveal emergent interdisciplinary knowledge in Wikipedia”. Humanities and Social Sciences Communications, 8(1), pp. 1-6.
20. Van Mieghem, P. )2023(. “Graph spectra for complex networks”. Cambridge university press.
21. Yang, C., Chen, Y., Niu, L. and Li, Q. )2014(. “Cointegration analysis and influence rank-A network approach to global stock markets”. Physica A, 400, pp. 168–185.
