1. بت شکن، محمدهاشم، محسنی، حسین.(1397). "بررسی سرریز نوسانات قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال7، ش25، ص 284-267.
2. برقی اسگوئی، محمدمهدی، ثقفی کلوانق، رضا. (1397). "ارزیابی اثرات سرریز ریسک مثبت و منفی نرخ ارز، قیمت نفت خام و سکه بر بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه علمی نظریه های کاربردی اقتصاد، 5(4)، 143-172.
3. بهاروند ناهید، ابونوری اسمعیل، فرزام وحید(1399). "پویایی رژیمها و اثرات سرریز بین بازارهای نفت، ارز و سهام در ایران: رهیافت مارکوف سوئیچین". مجله اقتصادی (دوماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی). ۲۰ (۷ و ۸)،صص137-113.
4. پوریان فر، احمد، حنجری، سارا. (1396). " تأثیر فاصله زمانی معاملات بر نوسان درون روزانه قیمت ها در بورس تهران"، نشریه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 2(5)، صص 141-124.
5. دولو، مریم، صدری نیا، مصطفی. (1397). " ریسک نامتقارن و بازده مورد انتظار"، نشریه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 9(36)، صص 114-97.
6. دهباشی، وحید، محمدی، تیمور، شاکری، عباس، و بهرامی، جاوید. (1399). "واکنش بازارهای ارز, سهام و طلا نسبت به تکانه های مالی در ایران: با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم". پژوهشهای اقتصادی ایران، 25(83 )، 1-27.
7. رضی کاظمی، صغرا، زمردیان، غلامرضا، چیرانی، ابراهیم.(1400). "سرریز نوسان در بازارهای مالی ایران"، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، ش46، صص 268-255.
8. صیادی محمد، کریمی نسیم. (1398). "مدلسازی وابستگی بین بازدهی سهام گروه محصولات شیمیایی، رشد قیمت نفت و رشد نرخ ارز در ایران؛ کاربرد توابع Vine Copula." تحقیقات مدلسازی اقتصادی ۱۳۹۸; ۱۰ (۳۸) :۹۴-۴۵.
9. کاشانی تبار، شهرزاد، رهنمای رودپشتی، فریدون، فلاح، میرفیض، چیرانیف ابراهیم، زمردیان، غلامرضا.(1399). "بررسی تأثیر سرریز نوسانات در بازارهای مالی و ویژگی های بازاری در پیش بینی ترکیدن حباب قیمت در بورس با رویکرد تلاطم شرطی"، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، ش45، ص 350-328.
10. هاشمی، سیدامیرمهدی، خدایی وله زاقرد، محمد، معمارنژاد، عباس، و ابوالحسنی هستیانی، اصغر. (1399). "رابطه سرریز شبکه ای بازدهی بازارهای سرمایه گذاری با رویکرد دیبولد و یلماز". مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 11(44 )، 446-478.
11. Asadi, Mehrad, Roubaud, David and Tiwari, Aviral, (2022), "Volatility spillovers amid crude oil, natural gas, coal, stock, and currency markets in the US and China based on time and frequency domain connectedness", Energy Economics, 109, issue C, https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.105961.
12. Bai, S., & Koong, K. S. (2018). "Oil prices, stock returns, and exchange rates: Empirical evidence from China and the United States". The North American Journal of Economics and Finance, 44, 12-33.
13. Chkir, Imed & Guesmi, Khaled & Brayek, Angham Ben & Naoui, Kamel, )2020(. "Modelling the nonlinear relationship between oil prices, stock markets, and exchange rates in oil-exporting and oil-importing countries," Research in International Business and Finance, Elsevier, vol. 54(C).
14. Cifarelli, G., & Paladino, G. (2010). "Oil price dynamics and speculation: A multivariate financial approach". Energy economics, 32(2), 363-372.
15. Delgado, Nancy & Delgado, Estefanía & Saucedo, Eduardo. (2018). "The relationship between oil prices, the stock market and the exchange rate: Evidence from Mexico". The North American Journal of Economics and Finance. 45. 10.1016/j.najef.2018.03.006.
16. Engle, R. (2002). "Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models", Journal of Business & Economic Statistics, (20) 3, 339-50.
17. Hameed, Z., Shafi, K., & Nadeem, A. (2021). "Volatility spillover effect between oil prices and foreign exchange markets". Energy Strategy Reviews, 38, 100712.
18. Huang, S., An, H., Gao, X., Wen, S., & Hao, X. (2017). "The multiscale impact of exchange rates on the oil-stock nexus: Evidence from China and Russia". Applied Energy, 194, 667-678.
19. Huang, Shupei & An, Haizhong & Gao, Xiangyun & Wen, Shaobo & Hao, Xiaoqing, )2017(. "The multiscale impact of exchange rates on the oil-stock nexus: Evidence from China and Russia," Applied Energy, Elsevier, vol. 194(C), pages 667-678.
20. Kayalar, D. E., Küçüközmen, C. C., & Selcuk-Kestel, A. S. (2017). "The impact of crude oil prices on financial market indicators: copula approach". Energy Economics, 61, 162-173.
21. Kumar, S. (2019). "Asymmetric impact of oil prices on exchange rate and stock prices". The Quarterly Review of Economics and Finance, 72, 41-51.
22. Lin, Ling & Zhou, Zhongbao & Jiang, Yong & Ou, Yangchen, (2021). "Risk spillovers and hedge strategies between global crude oil markets and stock markets: Do regime switching processes combining long memory and asymmetry matter?," The North American Journal of Economics and Finance, Elsevier, vol. 57(C).
23. Nekhili, Ramzi & Mensi, Walid & Vo, Xuan Vinh,)2021(. "Multiscale spillovers and connectedness between gold, copper, oil, wheat and currency markets," Resources Policy, Elsevier, vol. 74(C).
24. Reboredo, Juan Carlos & Ugolini, Andrea & Hernandez, Jose Arreola, )2021(. "Dynamic spillovers and network structure among commodity, currency, and stock markets," Resources Policy, Elsevier, vol. 74(C).
