کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک (مطالعه موردی تسهیلات اعطایی بانک ملی استان اصفهان)

دلوی, محمدرضا; باقی, ابراهیم; عبدالباقی, عبدالمجید; کاظمی, جواد

doi:10.22034/iaar.2015.103802

کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک (مطالعه موردی تسهیلات اعطایی بانک ملی استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

محمدرضا دلوی ¹

ابراهیم باقی ²

عبدالمجید عبدالباقی ³

جواد کاظمی ⁴

¹ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد دهاقان

² مدرس دانشگاه وکارشناس بانک ملی ایران

³ عضو هیات علمی دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی

⁴ کارشناس ارشد مدیریت مالی

10.22034/iaar.2015.103802

چکیده

حداکثر سازی سود به همراه حداقل کردن ریسک هدفی است که همواره مؤسسات مالی و اعتباری به دنبال تحقق آن هستند. دراین تحقیق که در چارچوب تسهیلات اعطایی یکی از بانک‌های تجاری ایران طی سالهای 1388 الی1390 انجام گردیده به بررسی نرخ بهره مؤثر، نرخ نکول تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی دربخشهای مختلف و سبد بهینه تسهیلات پرداخته شده است. بنابراین با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی تعیین شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که پرتفوی بهینه تسهیلات که توسط الگوریتم ژنتیک چند هدفه بدست آمده است متفاوت از پرتفوی فعلی بانک است و پوشش دهنده محدودیتهای و سیاستهای مختلف حاکم بر اعطای تسهیلات است. همچنین نرخ بهره مؤثر و درجه کارایی تسهیلات مبتنی بر مدل بالاتر از نرخ بهره مؤثر و درجه کارایی سبد فعلی تسهیلات است.

کلیدواژه‌ها

بهینه سازی پرتفوی

الگوریتم ژنتیک

تسهیلات

بازده و نرخ نکول