کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک (مطالعه موردی تسهیلات اعطایی بانک ملی استان اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد دهاقان

2 مدرس دانشگاه وکارشناس بانک ملی ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی

4 کارشناس ارشد مدیریت مالی

10.22034/iaar.2015.103802

چکیده

حداکثر سازی سود به همراه حداقل کردن ریسک هدفی است که همواره مؤسسات مالی و اعتباری به دنبال تحقق آن هستند. دراین تحقیق که در چارچوب تسهیلات اعطایی یکی از بانک‌های تجاری ایران طی سال­های 1388 الی1390 انجام گردیده به بررسی نرخ بهره مؤثر، نرخ نکول تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی دربخش­های مختلف و سبد بهینه تسهیلات پرداخته شده است. بنابراین با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه پرتفوی بهینه  تسهیلات اعطایی تعیین شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که پرتفوی بهینه تسهیلات که توسط الگوریتم ژنتیک چند هدفه بدست آمده است متفاوت از پرتفوی فعلی بانک است و پوشش دهنده محدودیت­های و سیاست­های مختلف حاکم بر اعطای تسهیلات است. همچنین نرخ بهره مؤثر و درجه کارایی تسهیلات مبتنی بر مدل بالاتر از نرخ بهره مؤثر و درجه کارایی سبد فعلی تسهیلات است.

کلیدواژه‌ها