تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطهی بلندمدت بین نرخ رشد شاخص کل قیمت سهام و مجموعهیی از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، نرخ سود واقعی بانکی و درآمد نفتی، انجام گرفته است. در این تحقیق دادهها به صورت فصلی و برای دورهی زمانی 1374-1386 و با استفاده از روش خود رگرسیون برداری با وقفههای توزیعی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند.
نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته حاکی از این است که متغیرهای نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص کل قیمت سهام، در سطح پایا و سایر متغیرها در تفاضل مرتبه اول پایا هستند. همچنین، نتایج آزمون همجمعی نشان داد که بین نرخ رشد شاخص کل قیمت و متغیرهای مستقل، رابطهی بلندمدت وجود دارد به طوری که ضرایب نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم، با نرخ رشد شاخص کل قیمت در سطح اطمینان نود درصد معنیدار و رابطهی منفی دارند و معناداری ضرایب درآمد نفتی، نرخ ارز و نرخ سود واقعی بانکی، در سطح اطمینان نود درصد، رد شد.
سجادی, سیدحسین, فرازمند, حسن, & علی صوفی, هاشم. (1389). بررسی رابطهی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی, 2(6), 4-21. doi: 10.22034/iaar.2010.105155
MLA
سیدحسین سجادی; حسن فرازمند; هاشم علی صوفی. "بررسی رابطهی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات حسابداری و حسابرسی, 2, 6, 1389, 4-21. doi: 10.22034/iaar.2010.105155
HARVARD
سجادی, سیدحسین, فرازمند, حسن, علی صوفی, هاشم. (1389). 'بررسی رابطهی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران', تحقیقات حسابداری و حسابرسی, 2(6), pp. 4-21. doi: 10.22034/iaar.2010.105155
VANCOUVER
سجادی, سیدحسین, فرازمند, حسن, علی صوفی, هاشم. بررسی رابطهی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی, 1389; 2(6): 4-21. doi: 10.22034/iaar.2010.105155
)